Rechercher

sur ce site

Accueil du site > Résumés des séminaires > Fiesta > Résumé

Résumé

Quelques propriétés mathématiques des modèles de marché markoviens

Frédéric Abergel

Dans cet exposé, quelques résultats élémentaires reliant les modèles markoviens de marché et de carnet d’ordres avec les processus qui régissent la dynamique de prix et de spread seront présentés.
CMAP UMR 7641 École Polytechnique CNRS, Route de Saclay, 91128 Palaiseau Cedex France, Tél: +33 1 69 33 46 00 Fax: +33 1 69 33 46 46