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Présentation de Mike Tehranchi
Ci-dessous les slides de la présentation.
Présentation de Peter Tankov pour le GT Portfolio Optimization
Les slides de sa présentation.
GT Portfolio Optimization
Slides de la présentation de Grégory Taillard
GT Rare Events
Slides de la présentation de Stéphane Crepey
Présentation de Gilles-Edouard Espinosa
Les slides de sa présentation :
Comité de pilotage CMAP/Société Générale
Slides de la présentation d’Olivier Cohen (Société Générale) sur le Risque de contrepartie
Portfolio optimization with stochastic volatilities : a semi linear PDE approach
Slides de la presentation de Mohamed Mnif :
GT Rare Events
Slides de la presentation de Gilles Pages
GT Rare Events du 19/01/09
Présentation par Emmanuel Gobet de l’article "Genealogical particle analysis of rare events" de del Moral et Garnier.
On one inverse problem in financial mathematics
The Black-Scholes formula has been derived under the assumption of
constant volatility in stocks. In spite of evidence that this parameter
is not constant, this formula is widely used by financial markets. This
talk addresses the question of whether a model for stock price exists
such that the Black-Scholes and Bachelier formulae hold while the
volatility is non-constant. Joint work with Fima Klebaner.
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