Données haute fréquence

Analyse et modélisation statistique multi-échelle de séries chronologiques financières

Cours d'option 2022 du Master 2 de Sorbonne Université - Probabilités et finance

Cours d'option 2022 du Master 2 MASEF de Université Paris Dauphine, PSL

Emmanuel Bacry

 

Transparents des différentes parties du cours

Introduction : transparents

Partie I : transparents

Partie II : transparents

Partie III : transparents

Partie Hawkes I : transparents

Partie Hawkes II : transparents

 

Articles proposés pour la validation du cours

Dès que vous avez choisi l'article sur lequel vous allez travailler, merci de m'adresser un mail avec votre nom, votre choix ET le nom du Master.

Merci de m'envoyer par mail votre rapport avant le 15 Avril 2022.

Certains articles sont plus longs/difficiles que d'autres. J'attends, dans votre rapport, un développement personnel (critique personnelle ou biblio supplémentaire ou...) d'autant plus long que l'article est court/facile.

La difficulté/longueur de l'article est noté de * (moins difficile) à *** (plus difficile).

Pour les articles notés ***, il ne sera pas obligatoire de faire un dévelopement personnel (un rapport de l'article suffira)

 

Si pour votre rapport vous avez envie d'utiliser des données haute-fréquence (niveau 1 de book) envoyez moi un email



Autour des modèles ACD/ACM :

Autour du multiéchelle

  • *** - From microscopic price dynammics to multidimensional rough volatility models arXiv:1910.13338
    Mehdi Thomas, Mathieu Rosenbaum, 2019
  • Autour du bruit de microstructure

    Autour de l'impact de marché

    Autour du carnet d'ordre

    Autour de données tick by tick

    Autour du clustering de vol