Laurent Duvernet

IHES
Le Bois Marie
35, route de Chartres
91140 Bures-sur-Yvette

duvernetATcmap.polytechnique.fr


CV COMPLET

POSITION ACTUELLE
Postdoctorant, Institut des Hautes études scientifiques

FORMATION
Thèse de Mathématiques Appliquées, Université Paris-Est Marne-la-Vallée (2007-2010),
encadrée par Emmanuel BACRY (CNRS - Ecole Polytechnique) et Marc HOFFMANN (Université Paris-Est Marne-la-Vallée et CREST ENSAE).
Manuscrit intitulé Analyse statistique des processus de marche aléatoire multifractale.
Thèse soutenue le 01/12/2010 devant le jury composé de : E. BACRY (directeur), J. BARRAL (rapporteur), M. HOFFMANN (directeur), S. JAFFARD (président du jury), C. LUDENA (rapporteure), V. VARGAS (examinateur).
Master 2 "Probabilités et Applications", spécialité "Statistique mathématique", Université Paris 6 (2007)
Master of statistics, Humboldt Universität zu Berlin (2006)
Diplômé de l'ENSAE (promotion 2005)
Classe préparatoire Lettre et sciences sociales ("hypokhâgne" et "khâgne B/L"), lycée Henri-IV (1999-2002)

THEMATIQUES DE RECHERCHE
Statistique des processus, autosimilarité, données financières.

ARTICLES ET PUBLICATIONS
Duvernet, L. 2011. Estimating the intermittency coefficient of the log-normal Multifractal Random Walk process, soumis. ( Preprint.)
Bacry, E., L. Duvernet, and J.-F. Muzy. 2010. Continuous-time skewed multifractal processes as a model for financial returns, soumis. (Preprint.)
Duvernet, L., C. Y. Robert and M. Rosenbaum. 2010. Testing the type of a semi-martingale: Ito against multifractal, Electronic Journal of Statistics 4 1300-1323. (Preprint.)
Duvernet, L. 2010. Convergence of the Structure Function of a Multifractal Random Walk in a Mixed Asymptotic Setting, Stochastic Analysis and Applications 28 (5) 763-792. (Preprint.)

ENSEIGNEMENT
2011-2012 : TD d'Analyse fonctionnelle et de Probabilité, ENSAE.
2010-2011 : ATER de l'Université Paris 7. TD et TP de deuxième année de licence Math et MASS.
2007-2010 : Moniteur de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Cours et TD de probabilités, de statistiques et d'analyse des données.