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Depuis le premier septembre 2010 je suis maître de conférences à l' université Paris 13 et j'effectue mes recherches au Laboratoire Analyse, Géométrie et Applications LAGA.



Mes thèmes de recherches:
- Utilitées dynamiques: Consistent progressive dynamic Utilities "forward utilities".
- Équations aux dérivées partielles stochastiques.
- Flots stochastiques.
- Équations différentielles stochastiques rétrogrades.
- Méthodes numériques: Monte Carlo, Quasi MonteCarlo et Randomized Quasi MonteCarlo.
- Courbes de taux et crise financière.

Post-Doctorant

De Novembre 2010 à Aout 2010 j'ai effectué un post-doctorant au centre des mathématiques appliquées de l'Ecole polytechnique CMAP et chez Pricing Partners. Dans le cadre de ce projet, j'ai travaillé essentiellement sur le problème de la non unicité de la courbe des taux depuis la crise.



Thèse

Soutenue le 19 octobre 2009 à l'Ecole polytechnique

  1. Thèse intitulée: Utilités progressives dynamiques. Le manuscrit est disponible en ligne ici..
  2. Directeur de thèse: Nicole El Karoui.
  3. Publications:
    1. An Exact Connection between two Solvable SDEs and a Non Linear Utility Stochastic PDE. Disponible sur HAL, souis à "SIAM:Society for Industrial and Applied Mathematics".
    2. Stochastic Utilities With a Given Optimal Portfolio : Approach by Stochastic Flows. Disponible sur HAL, à soumettre à "Finance and Stochastics".
    3. Random Risk Aversion and Explicit Consistent Utilities Construction.
    4. Consistent Utility and Consumption.
  4. Travaux en cours:
    1. Interest Rate: Multi Curve and Crisis
    2. Progressive Utility and Indifference Pricing
  5. Autres travaux :
    1. Étude et calibration d'un modèle à saut: Application aux fonds.
    2. Étude et calibration du modèle SABR.

Autres activités

Posted on March 15th, 2009 by admin | Edit

  1. Coorganisateur de la Journée Doctorants 2007.
  2. Coorganisateur des Journées Doctorants 2008.
  3. J'ai participé à l'organisation de l'École d'été en Finance à Dourdan 2008.
  4. Stand du labo au X Forum 2006 et 2007.Photos

Participations à des Séminaires, Conférences et Écoles d'été

  1. Consistent Stochastic Utilities, 6th World Congress of the Bachelier Finance Society, Juin 2010.
  2. Autour des utilités progressives et flots stochastiques, Séminaire de LPMA de Paris VI, Groupe de travail Probabilités Numériques et Finance, Chevaleret, 17 décembre 2009.
  3. Interest rate and credit crunch: exposé d'une heure pour le Groupe de travail Credinext à Pricing Partners. Partenaires: Euronext Paris, Lunalogic, CMAP (École Polytechnique), CERMICS/ENPC, Université Paris-Est Marne la Vallée (Laboratoire de Mathématiques Appliqués), INRIA (projet Mathfi), Paris, 8 décembre 2009.
  4. Groupe de travail "Modèles Stochastiques en Finance", CMAP, 2006, 2008 et 2009.
  5. Conference on Quantitative Risk Management, University Paris Diderot, September 18, 2009
  6. École d'Été en Finance, HEC Paris, 24-28 août 2009..
  7. Informs Applied Probability Conference, Ithaca, 9-11 juillet 2009.
  8. European Summer School in Financial Mathematics, Paris, 7-14 septembre 2008.
  9. UCSB Conference on Convex Duality method in Mathematical Finance, University of California at Santa Barbara, 22-27 juin 2008.
  10. Stochastic processes: Theory and Applications Conference, on occasion of the 65th birthday of Professor Wolfgang Runggaldier, Bressanone, 16-20 juillet 2007.
  11. Informs Applied Probability Conference, Eindhoven, 9-11 juillet 2007.
  12. Stochastic processes and Applications Conference, Paris, 17-21 juillet 2006.
  13. Informs Applied Probability Conference, Ottawa, 6-8 juillet 2005.
  14. Quatrième semestre de la Chaire UNESCO au LAMSIN, Modélisation Mathématique en Finance, Tunis, 12 septembre - 17 décembre 2005.

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